MRKVPublic Joint Stock Company Rosseti Volga

🇷🇺 MOEX
0.22
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₽0.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽743M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+730.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.3B) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.96. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
15.06.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.41
Historik%2.62
Cornish-Fisher%3.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
0.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (743.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+730.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (19.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (2.7B RUB)
FAVÖK marjı: %14.3
Toplam borç: 7.7B RUB
Net borç: 4.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran < 1: 0.72x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B RUB
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 71.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 42.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.0B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 224.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 188.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.1B RUB (Hasılatın %11.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.20 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.7x Сектор: 11.0x
F/K 13.7x — sektör medyanının (11.0x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.96x Сектор: 1.83x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+730.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 312.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 290.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (0.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.17 | PD/DD hedefi: 0.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.3
Graham içsel değer: ₽0.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.7x vs 11.0x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.96x vs 1.83x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 4.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %39.9 WACC
ROIC 33.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9 vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.22
TRAMA: 0.20
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.