/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽1.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+5.6%
ROIC ?
17.3%
DCF Мәні ?
0.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
71
2026-06-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.5
19.06.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%5.38
Historik%4.76
Cornish-Fisher%5.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.502
TRAMA: 0.502
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 4.8x
F/K 4.0x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.65x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (3.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.0
Net kâr yıllık %27.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (0.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.60 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.70 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin (28.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF (0.24) güncel fiyatın %51.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽1.5
Graham içsel değer: ₽1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.65x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %28.5 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MRKP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.