MRKCMRSK Center

🇷🇺 MOEX
0.70
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.4
13.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-1.83
Parametrik%4.42
Historik%3.52
Cornish-Fisher%4.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.5%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
1.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.66 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 6.1x Сектор: 5.0x
F/K 6.1x — sektör medyanının (5.0x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 0.74x
PD/DD 0.56x — sektör medyanı (0.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 1.2x Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (3.4x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.5%
Artı %55.5 beklenen değer (1.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.58 | PD/DD hedefi: 0.94 | EV/EBITDA hedefi: 2.05 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.5) – WACC (%20.3) farkı -11.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (20.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.47
DCF modeli 1.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.8
Graham içsel değer: ₽1.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x vs 5.0x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.56x vs 0.74x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x vs 3.4x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5 vs %20.3 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.70
TRAMA: 0.66
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.