MOEXMoscow Exchange (MOEX)

🇷🇺 MOEX
156.50
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽262.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽15.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.6. Her 100₽ satıştan 45₽ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 29.01x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽271.4B) kârın %1735'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 85.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
03.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%2.58
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.1%
Значение DCF ?
66.90
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 163.18 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.8
FAVÖK marjı %64.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %774.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %774.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.7x Сектор: 10.5x
F/K 5.7x — sektör medyanının (10.5x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.40x Сектор: 0.94x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (0.94x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 85.1x Сектор: 24.0x
EV/EBITDA 85.1x — sektör medyanının (24.0x) %255 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 98.0x
Net Borç/EBITDA 98.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 35.02x
Borç/Özkaynak 35.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (129.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 287.72 | PD/DD hedefi: 111.00 | EV/EBITDA hedefi: 44.08 | DCF hedefi: 66.90
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 98.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.90
DCF (66.90) güncel fiyatın %57.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 156.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽262.8
Graham içsel değer: ₽262.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.7x vs 10.5x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x vs 0.94x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
85.1x vs 24.0x
Sektörden %255 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.6 vs %64.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (156.50), TRAMA-99 çizgisi (163.18) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 156.50
TRAMA: 163.18
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MOEX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.