/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽262.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-18.8%
قيمة DCF ?
66.90
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3376
2013-02-15 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.4
03.02.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%2.60
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (152.86), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 152.86
TRAMA: 170.4555
الفرق: %-10.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.8
FAVÖK marjı %64.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%774.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %774.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.6x
القطاع: 9.8x
F/K 5.6x — sektör medyanının (9.8x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
القطاع: 0.86x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
85.0x
القطاع: 23.6x
EV/EBITDA 85.0x — sektör medyanının (23.6x) %260 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
98.0x
Net Borç/EBITDA 98.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
35.02x
Borç/Özkaynak 35.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (124.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 269.33 | PD/DD hedefi: 101.70 | EV/EBITDA hedefi: 42.42 | DCF hedefi: 66.90
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 98.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.90
DCF (66.90) güncel fiyatın %56.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 152.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽262.8
Graham içsel değer: ₽262.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.37x
vs 0.86x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
85.0x
vs 23.6x
Sektörden %260 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.6
vs %64.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MOEX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.