/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$7.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.5%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
443.91
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
3813
2011-05-02 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.8
11.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%6.32
Historik%6.24
Cornish-Fisher%6.27
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.81), TRAMA-99 çizgisi (5.03) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.81
TRAMA: 5.0318
Разница: %-4.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
27.3x
Сектор: 13.8x
F/K 27.3x — sektör medyanının (13.8x) %98 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 2.07x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-532.5
Net kâr yıllık %-532.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+59.5%
Artı %59.5 beklenen değer (7.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.97 | PD/DD hedefi: 14.43 | EV/EBITDA hedefi: 5.58 | DCF hedefi: 14.43
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.9) – WACC (%11.3) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
443.91
DCF modeli 443.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9128.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.81
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$7.6
Graham içsel değer: R$7.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.3x
vs 13.8x
Sektör medyanının %98 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x
vs 2.07x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 6.2x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %11.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MGLU3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.