/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽697.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-46.2%
ROIC ?
27.2%
قيمة DCF ?
327.52
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1052
2022-07-08 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.2
06.01.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%2.52
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.22
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1310.90), TRAMA-99 çizgisi (1317.13) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1310.9
TRAMA: 1317.1326
الفرق: %-0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.6x
القطاع: 6.4x
F/K 21.6x — sektör medyanının (6.4x) %238 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.68x
القطاع: 1.23x
PD/DD 3.68x — sektör medyanının %199 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
القطاع: 8.9x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (8.9x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (704.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 380.83 | PD/DD hedefi: 456.58 | EV/EBITDA hedefi: 834.23 | DCF hedefi: 327.73
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.52
DCF (327.52) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1310.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽697.4
Graham içsel değer: ₽697.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.6x
vs 6.4x
Sektör medyanının %238 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.68x
vs 1.23x
Sektörden %199 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 8.9x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %39.2 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MDMG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.