/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽118.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽29.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100₽ satıştan 15₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽89.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.0 artabilir (₽29.5B → ₽35.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.3
13.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.32
Historik%3.88
Cornish-Fisher%3.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+110.1%
ROIC ?
20.5%
Значение DCF ?
14.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (29.5B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+68.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (190.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.1)
Brüt kâr marjı: %28.8
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK yatay seyrede (51.4B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.9
Toplam borç: 72.5B RUB
Net nakit pozisyonunda: -89.3B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 161.8B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 28.7B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B RUB
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 902.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 662.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 36.5B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 71.2x (Faiz: 721.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 11.2B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 214.0B RUB
CAPEX: 23.7B RUB (Hasılatın %12.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.72 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 10.4x
F/K 2.2x — sektör medyanının (10.4x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.76x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.9x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.2x
Faiz karşılama 71.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.4
Net kâr yıllık %68.4 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.1%
Artı %110.1 beklenen değer (48.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 68.69 | PD/DD hedefi: 68.69 | EV/EBITDA hedefi: 68.69 | DCF hedefi: 14.87
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%20.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 71.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.5
ROIC (%20.5) sermaye maliyetinin (36.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.87
DCF (14.87) güncel fiyatın %35.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽118.7
Graham içsel değer: ₽118.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.2x
vs 10.4x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.76x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.9x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.5
vs %36.4 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (22.89), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 22.89
TRAMA: 21.72
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MAGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.