/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+71.7%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
1,220.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
787
2023-05-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.3
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.5
04.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.98
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1400.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1400.9000244140625
TRAMA: 1292.1504
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 14.3x
F/K 5.3x — sektör medyanının (14.3x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.08x
Сектор: 4.56x
PD/DD 3.08x — sektör medyanının (4.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (6.3x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.7%
Artı %71.7 beklenen değer (2405.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3803.75 | PD/DD hedefi: 2380.81 | EV/EBITDA hedefi: 3042.05 | DCF hedefi: 1220.06
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%14.1) – WACC (%14.6) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,220.06
DCF (1220.06) güncel fiyatın %12.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1400.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 14.3x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.08x
vs 4.56x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 6.3x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %14.6 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KPIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.