KMAZKAMAZ Publicly Traded Company

🇷🇺 MOEX
58.30
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽100.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽1.0B) ama FCF negatif (-₽2.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.7
03.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.18
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
4.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.0B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (68.0B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %12.3
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK yatay seyrede (4.9B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 108.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 95.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.95x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -2.7B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 271.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 55.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.3B RUB
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 1.7B RUB)
Ödenmiş sermaye: 707.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 19.2B RUB
CAPEX: 3.9B RUB (Hasılatın %5.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 53.48 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.3
Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 10.1x
F/K 10.2x — sektör medyanının (10.1x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.74x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.9x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (71.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 58.02 | PD/DD hedefi: 144.74 | EV/EBITDA hedefi: 41.31
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽100.6
Graham içsel değer: ₽100.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.74x vs 1.81x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 4.9x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %15.9 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5 vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (58.30), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 58.30
TRAMA: 53.48
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KMAZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.