/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-9.5%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
817.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5970
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
24.06.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
1.74
Parametrik%4.44
Historik%3.22
Cornish-Fisher%2.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2099.40), TRAMA-99 çizgisi (2140.94) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2099.39990234375
TRAMA: 2140.9355
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 14.8x
F/K 14.0x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.43x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.43x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.5%
Eksi %9.5 beklenen değer (1899.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2229.44 | PD/DD hedefi: 1372.80 | EV/EBITDA hedefi: 2586.25 | DCF hedefi: 817.24
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
817.24
DCF (817.24) güncel fiyatın %61.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2099.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.0x
vs 14.8x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.43x
vs 4.79x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 7.8x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %14.4 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KIRLOSENG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.