/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-22.4%
ROIC ?
7.5%
DCF Мәні ?
668.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
934
2022-11-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.5
VaR 95% ?
%5.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.5
07.10.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.69
Parametrik%5.70
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3685.00), TRAMA-99 çizgisi (3702.53) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3685.0
TRAMA: 3702.5327
Айырмашылық: %-0.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 19.1x
F/K 17.9x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.31x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının (4.79x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.5x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.4x
Faiz karşılama 29.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.4%
Eksi %22.4 beklenen değer (2860.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3950.76 | PD/DD hedefi: 3568.10 | EV/EBITDA hedefi: 3057.32 | DCF hedefi: 921.25
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 29.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
668.04
DCF (668.04) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3685.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 19.1x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.31x
vs 4.79x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 8.5x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %16.8 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KAYNES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.