JNOSPPublic Joint Stock Company Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez

🇷🇺 MOEX
12.58
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽61.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.7B) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.1
VaR 95% ?
%9.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.5
19.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.57
Parametrik%9.07
Historik%6.71
Cornish-Fisher%5.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.7%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
7.75
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.1B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.7B RUB)
Brüt kâr marjı: %31.0
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK yatay seyrede (2.5B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç: 30.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 30.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 221.2M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B RUB
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 104.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 59.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.1B RUB
Ödenmiş sermaye: 1.2B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -10.0B RUB — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.00 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.0
Hasılat başına brüt kâr %31.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 10.1x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.1x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.26x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.7%
Artı %66.7 beklenen değer (20.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 35.68 | PD/DD hedefi: 37.74 | EV/EBITDA hedefi: 13.66 | DCF hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (29.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.75
DCF (7.75) güncel fiyatın %38.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.58
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽61.7
Graham içsel değer: ₽61.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.26x vs 1.81x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x vs 4.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4 vs %29.2 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.58), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.58
TRAMA: 14.00
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
JNOSP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.