JNOSPublic Joint Stock Company Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez

🇷🇺 MOEX
28.70
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽61.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.7B) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.5
VaR 95% ?
%9.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.0
19.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.58
Parametrik%9.62
Historik%8.04
Cornish-Fisher%6.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.5%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
4.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.1B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.7B RUB)
Brüt kâr marjı: %31.0
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK yatay seyrede (2.5B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç: 30.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 30.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 221.2M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B RUB
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 104.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 59.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.1B RUB
Ödenmiş sermaye: 1.2B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -10.0B RUB — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.99 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.0
Hasılat başına brüt kâr %31.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.2x Сектор: 11.0x
F/K 8.2x — sektör medyanına (11.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.60x Сектор: 1.83x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (4.9x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.5%
Artı %26.5 beklenen değer (36.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 38.75 | PD/DD hedefi: 86.10 | EV/EBITDA hedefi: 21.81 | DCF hedefi: 7.17
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (31.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.67
DCF (4.67) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽61.7
Graham içsel değer: ₽61.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x vs 11.0x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x vs 1.83x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 4.9x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4 vs %31.3 WACC
ROIC 23.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 28.70
TRAMA: 30.99
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
JNOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.