/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$42.3
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+2.7%
DCF Мәні ?
33.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6440
2000-12-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.7
11.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.53
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.52), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 39.52
TRAMA: 42.471
Айырмашылық: %-6.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 12.6x
F/K 9.5x — sektör medyanına (12.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.08x
Сектор: 2.21x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.67x
Borç/Özkaynak 2.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.7
Net kâr yıllık %10.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (40.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 53.31 | PD/DD hedefi: 44.39 | DCF hedefi: 33.14
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.14
DCF (33.14) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$42.3
Graham içsel değer: R$42.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.5x
vs 12.6x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.08x
vs 2.21x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ITUB4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.