ITSA4Itaúsa S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
15.43
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$17.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.9). İstikrarlı seyir.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %235.1. Her 100R$ satıştan 235R$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
20.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%2.78
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.1%
Значение DCF ?
11.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.9 artarak 5.2B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.0
Hasılat çeyreklik %+10.5 büyüdü (2.2B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.2)
Brüt kâr marjı: %24.6
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %235.1
FAVÖK çeyreklik %+21.1 büyüdü (6.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %280.6
Toplam borç: 11.6B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 6.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 2.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.7B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 417.0M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 168.0M BRL
ROE düşük: %5.6
ROA: %4.4
Toplam varlıklar: 119.8B BRL (%+4.6)
Özkaynak: 93.8B BRL (%+4.0)
İşletme kârı negatif: -143.0M BRL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.7x (Faiz: 400.0M BRL)
Ödenmiş sermaye: 11.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B BRL
CAPEX: 249.0M BRL (Hasılatın %11.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.71 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %235.1
Net kâr marjı %235.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %280.6
FAVÖK marjı %280.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %24.6
Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 9.5x Сектор: 14.3x
F/K 9.5x — sektör medyanının (14.3x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.84x Сектор: 2.50x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.5x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (4.3x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.0
Net kâr yıllık %29.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.1%
Artı %9.1 beklenen değer (16.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.02 | PD/DD hedefi: 21.97 | EV/EBITDA hedefi: 7.90 | DCF hedefi: 11.50
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.50
DCF (11.50) güncel fiyatın %25.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$17.5
Graham içsel değer: R$17.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x vs 14.3x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x vs 2.50x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x vs 4.3x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.43), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 15.43
TRAMA: 13.71
Разница: %+12.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ITSA4 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.