ITAB

İmalat

NORDIC

15.38

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

+107.1%

ROIC ?

6.4%

DCF Мәні ?

451.78

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

5607

2004-05-28 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%40.6

VaR 95% ?

%4.21

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.95

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.14

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%36.4

30.10.2025 → 30.04.2026

Асимметрия ?

0.22

Parametrik%4.21

Historik%3.28

Cornish-Fisher%3.34

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (15.38), TRAMA-99 çizgisi (15.85) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 15.38

TRAMA: 15.8481

Айырмашылық: %-3.0

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 4.9x Сектор: 8.9x

F/K 4.9x — sektör medyanının (8.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 3.06x

PD/DD 0.89x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.0x Сектор: 4.2x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.89x

Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.3x

Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+107.1%

Artı %107.1 beklenen değer (31.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 27.85 | PD/DD hedefi: 46.14 | EV/EBITDA hedefi: 32.90 | DCF hedefi: 46.14

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%6.4) – WACC (%7.2) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.4

ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

451.78

DCF modeli 451.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2837.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 15.38

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.9x vs 8.9x

Sektör medyanının %45 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.89x vs 3.06x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 4.2x

Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.4 vs %7.2 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ITAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.