/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₽22.5
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+147.9%
ROIC ?
21.6%
DCF Мәні ?
8.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3667
2011-11-21 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.3
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%3.14
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.29), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.2915
TRAMA: 2.7328
Айырмашылық: %-16.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.1
Hasılat başına brüt kâr %24.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 4.8x
F/K 1.3x — sektör medyanının (4.8x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
119.7x
Faiz karşılama 119.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.4
Net kâr yıllık %15.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.9%
Artı %147.9 beklenen değer (5.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 6.87 | PD/DD hedefi: 6.87 | DCF hedefi: 6.87
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%21.6) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 119.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin (24.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.78
DCF modeli 8.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %283.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽22.5
Graham içsel değer: ₽22.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 4.8x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.65x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%21.6
vs %24.7 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IRAO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.