/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽1.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.3%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
1.12
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.7
03.09.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.58
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisi (0.34) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.3546
TRAMA: 0.3393
Разница: %+4.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 4.8x
F/K 4.7x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (3.0x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.4
Net kâr yıllık %59.4 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.3%
Artı %52.3 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.38 | PD/DD hedefi: 0.94 | EV/EBITDA hedefi: 0.22 | DCF hedefi: 1.06
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%9.2) – WACC (%16.5) farkı -7.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.12
DCF modeli 1.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %216.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽1.6
Graham içsel değer: ₽1.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 4.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.65x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 3.0x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %16.5 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HYDR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.