GCHECherkizovo Group

🇷🇺 MOEX
3537.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₽7,065.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.9
06.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.94
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.1%
ROIC ?
35.0%
Значение DCF ?
1,751.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3413.95 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 4.5x Сектор: 5.1x
F/K 4.5x — sektör medyanına (5.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 0.87x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (0.87x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA 2.4x Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (3532.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4239.97 | PD/DD hedefi: 2690.69 | EV/EBITDA hedefi: 4942.86 | DCF hedefi: 1751.97
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%35.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.0
ROIC (%35.0) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,751.97
DCF (1751.97) güncel fiyatın %50.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3537.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,065.2
Graham içsel değer: ₽7,065.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x vs 5.1x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 0.87x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x vs 3.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.0 vs %36.7 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3537.00), TRAMA-99 çizgisi (3413.95) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3537.00
TRAMA: 3413.95
Разница: %+3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GCHE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.