/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽881.5
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+113.3%
ROIC ?
16.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.8
VaR 95% ?
%3.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.1
27.03.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.03
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.74), TRAMA-99 çizgisi (88.79) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 87.74
TRAMA: 88.7902
Айырмашылық: %-1.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 4.8x
F/K 1.7x — sektör medyanının (4.8x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.13x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.13x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.4
Net kâr yıllık %-41.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.3%
Artı %113.3 beklenen değer (187.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 242.62 | PD/DD hedefi: 263.22 | EV/EBITDA hedefi: 156.26
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%16.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽881.5
Graham içsel değer: ₽881.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 4.8x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.13x
vs 0.80x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %11.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GAZP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.