/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽66.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-28.7%
ROIC ?
2.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1443
2020-10-07 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.9
19.03.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%3.31
Historik%3.22
Cornish-Fisher%2.96
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (77.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 77.7
TRAMA: 83.1803
الفرق: %-6.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
52.3x
القطاع: 8.5x
F/K 52.3x — sektör medyanının (8.5x) %514 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
القطاع: 0.88x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.3x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (3.9x) %424 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (55.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 19.43 | PD/DD hedefi: 115.07 | EV/EBITDA hedefi: 19.43
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (22.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽66.1
Graham içsel değer: ₽66.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
52.3x
vs 8.5x
Sektör medyanının %514 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.88x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x
vs 3.9x
Sektörden %424 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %22.0 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FLOT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.