/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽100.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-9.9%
ROIC ?
25.4%
قيمة DCF ?
27.28
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.9
21.04.2026 → 24.06.2026
الانحراف ?
0.84
Parametrik%4.67
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.41), TRAMA-99 çizgisi (60.53) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 61.41
TRAMA: 60.5273
الفرق: %+1.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 8.5x
F/K 7.0x — sektör medyanına (8.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.19x
القطاع: 0.88x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (0.88x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.9%
Eksi %9.9 beklenen değer (55.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 74.65 | PD/DD hedefi: 47.23 | EV/EBITDA hedefi: 65.03 | DCF hedefi: 27.28
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%25.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.28
DCF (27.28) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 61.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽100.9
Graham içsel değer: ₽100.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 8.5x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 0.88x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.4
vs %39.9 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FESH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.