/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
₽1,910.3
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+99.8%
ROIC ?
12.6%
DCF Мәні ?
2,574.62
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1617
2020-02-20 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.4
29.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.52
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (297.90), TRAMA-99 çizgisi (304.63) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 297.9
TRAMA: 304.6301
Айырмашылық: %-2.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.5x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.17x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+99.8%
Artı %99.8 beklenen değer (595.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 704.93 | PD/DD hedefi: 893.70 | EV/EBITDA hedefi: 323.10 | DCF hedefi: 893.70
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%12.6) – WACC (%19.9) farkı -7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (19.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,574.62
DCF modeli 2574.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %764.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 297.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽1,910.3
Graham içsel değer: ₽1,910.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 7.5x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 1.68x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 3.5x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %19.9 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ENPG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.