/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$10.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.1%
ROIC ?
7.8%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4180
2009-11-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.9
14.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.73
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.00), TRAMA-99 çizgisi (48.28) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 48.0
TRAMA: 48.2811
Разница: %-0.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
73.7x
Сектор: 16.9x
F/K 73.7x — sektör medyanının (16.9x) %336 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.14x
Сектор: 2.06x
PD/DD 6.14x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (8.0x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.0
Net kâr yıllık %-40.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.1%
Eksi %42.1 beklenen değer (27.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.30 | PD/DD hedefi: 16.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.41
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$10.7
Graham içsel değer: R$10.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
73.7x
vs 16.9x
Sektör medyanının %336 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.14x
vs 2.06x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 8.0x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %15.1 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %27.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ENGI11 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.