DZRDPublic Joint-Stock Company Donskoy Plant of Radiocomponents

🇷🇺 MOEX
1200.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽6,623.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽36M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.4
11.11.2025 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%6.44
Historik%5.46
Cornish-Fisher%5.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.1%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
291.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (32.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-18.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (568.0M RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.5
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (60.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç: 675.2M RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 585.7M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 5.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 89.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 36.3M RUB
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 4.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 60.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 457,876 RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.3 (149.3M RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1252.38 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %40.5
Hasılat başına brüt kâr %40.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.2x Сектор: 10.1x
F/K 4.2x — sektör medyanının (10.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.18x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 5.34x
Cari oran 5.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.8
Net kâr yıllık %-18.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (1873.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2877.95 | PD/DD hedefi: 3600.00 | EV/EBITDA hedefi: 1248.91 | DCF hedefi: 300.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (33.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
291.89
DCF (291.89) güncel fiyatın %75.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽6,623.9
Graham içsel değer: ₽6,623.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x vs 1.81x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 4.9x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %33.1 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1200.00), TRAMA-99 çizgisi (1252.38) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1200.00
TRAMA: 1252.38
Разница: %-4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
DZRD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.