DBVInvesco DB G10 Currency Harvest Fund

🇪🇺 Euronext
1.57
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€45M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.9). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €149M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-95.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-22.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.4
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.2
23.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%6.92
Historik%6.73
Cornish-Fisher%4.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.7%
ROIC ?
-68.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.9 düşerek -44.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-20.3 geriledi
FAVÖK yatay seyrede (-41.8M EUR)
Toplam borç %+26.2 arttı → 6.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -148.5M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 3.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.7 azaldı → 155.4M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -46.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -47.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-31.4 — zarar var
ROA düşük: %-22.6
Toplam varlıklar %-16.2 küçüldü → 198.3M EUR
Özkaynak %-22.8 azaldı → 142.6M EUR
İşletme kârı negatif: -44.9M EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 295.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 131.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-24.3
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.08 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-95.5
ROE %-95.5 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 3.46x Сектор: 2.26x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.72x
Cari oran 3.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -485.6x
Faiz karşılama -485.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.3
Zarar %20.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (1.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-68.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -485.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-68.2
ROIC (%-68.2) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.46x vs 2.26x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-68.2 vs %11.2 WACC
ROIC 79.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.57), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.57
TRAMA: 2.08
Разница: %-24.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DBV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.