/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4286 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+6.9%
ROIC ?
12.7%
قيمة DCF ?
37.12
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5170
2005-11-18 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.5
17.09.2025 → 18.08.2026
الانحراف ?
-0.53
Parametrik%5.38
Historik%4.90
Cornish-Fisher%5.63
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.9
TRAMA: 4.4679
الفرق: %-12.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-17.5
Net kâr marjı %-17.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +42.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-194.9
ROE %-194.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
4.40x
القطاع: 1.71x
PD/DD 4.40x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.1x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (6.4x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.6x
Net Borç/EBITDA 14.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
18.57x
Borç/Özkaynak 18.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.4
Zarar %11.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.9%
Artı %6.9 beklenen değer (4.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.97 | EV/EBITDA hedefi: 1.75 | DCF hedefi: 11.70
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.7) – WACC (%7.6) farkı +5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.12
DCF modeli 37.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %851.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4286 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.40x
vs 1.71x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 6.4x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %7.6 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-23.9
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-23.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CSAN3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.