/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+37.3%
ROIC ?
0.5%
DCF Мәні ?
139.57
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
7763
1996-06-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%549.3
VaR 95% ?
%54.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%78.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%82.8
24.06.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
10.23
Parametrik%54.55
Historik%2.81
Cornish-Fisher%-191.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.74), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8.74
TRAMA: 9.5252
Айырмашылық: %-8.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (2.6x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.3%
Artı %37.3 beklenen değer (12.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.46 | EV/EBITDA hedefi: 3.30 | DCF hedefi: 26.22
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%0.5) – WACC (%6.7) farkı -6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.57
DCF modeli 139.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1496.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.74
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.64x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 2.6x
Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %6.7 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CRI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.