/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-13.1%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
2,921.72
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1343
2021-03-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.4
11.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%3.51
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11198.50), TRAMA-99 çizgisinin %29.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 11198.5
TRAMA: 8644.7004
Айырмашылық: %+29.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 14.8x
F/K 15.7x — sektör medyanının (14.8x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.18x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.4x
Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (9734.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10560.05 | PD/DD hedefi: 7405.47 | EV/EBITDA hedefi: 14246.85 | DCF hedefi: 2921.72
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,921.72
DCF (2921.72) güncel fiyatın %73.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11198.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.7x
vs 14.8x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.18x
vs 4.79x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 7.8x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %14.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CRAFTSMAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.