CHMKChelyabinsk Metallurgical Plant PAO

🇷🇺 MOEX
3145.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽36,801.8
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽2.2B) ama FCF negatif (-₽3.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.5
10.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%2.80
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.8%
ROIC ?
3.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.2B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (44.2B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %17.1
Net kâr marjı: %5.0
FAVÖK yatay seyrede (6.0B RUB)
FAVÖK marjı: %13.5
Toplam borç: 184.2B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 184.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.72x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 54.2M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -3.0B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 277.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 67.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.2B RUB
Ödenmiş sermaye: 3.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 74.1B RUB
CAPEX: 111.6M RUB (Hasılatın %0.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3204.50 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.1
Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 1.1x Сектор: 10.1x
F/K 1.1x — sektör medyanının (10.1x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.15x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (4.9x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.72x
Borç/Özkaynak 2.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.8%
Artı %73.8 beklenen değer (5466.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 9435.00 | PD/DD hedefi: 9435.00 | EV/EBITDA hedefi: 1897.47
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽36,801.8
Graham içsel değer: ₽36,801.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.1x vs 10.1x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.15x vs 1.81x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 4.9x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %15.6 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3145.00), TRAMA-99 çizgisi (3204.50) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3145.00
TRAMA: 3204.50
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
CHMK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.