CHMKChelyabinsk Metallurgical Plant PAO

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

3145.00

RUB

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

38/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

₽36,801.8

Ucuz

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

59%

Lothien беріктік қорытындысы

55/100

Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₽2.2B) ama FCF negatif (-₽3.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 1.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4166

2010-03-03 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%26.0

VaR 95% ?

%2.80

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.92

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.11

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%42.5

10.03.2026 → 17.07.2026

Асимметрия ?

-0.36

Parametrik%2.80

Historik%2.66

Cornish-Fisher%2.87

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+73.8%

ROIC ?

3.9%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2021/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.2B RUB, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (44.2B RUB)

Brüt kâr marjı düşük: %17.1

Net kâr marjı: %5.0

FAVÖK yatay seyrede (6.0B RUB)

FAVÖK marjı: %13.5

Toplam borç: 184.2B RUB

Net borç hasılatın üzerinde: 184.1B RUB

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.72x

Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 54.2M RUB

Serbest nakit akışı negatif: -3.0B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %3.3

ROA düşük: %0.8

Toplam varlıklar: 277.7B RUB (%+0.0)

Özkaynak: 67.6B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 3.2B RUB

Ödenmiş sermaye: 3.2M RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 74.1B RUB

CAPEX: 111.6M RUB (Hasılatın %0.3'i)

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3204.50 RUB

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %5.0

Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.2

ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %13.5

FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %17.1

Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 1.1x Сектор: 10.1x

F/K 1.1x — sektör medyanının (10.1x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.15x Сектор: 1.81x

PD/DD 0.15x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 8.1x Сектор: 4.9x

EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (4.9x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 2.18x

Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 7.7x

Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.72x

Borç/Özkaynak 2.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 0.7x

Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+73.8%

Artı %73.8 beklenen değer (5466.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 9435.00 | PD/DD hedefi: 9435.00 | EV/EBITDA hedefi: 1897.47

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

38/100

Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 79/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.9

ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.6

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

₽36,801.8

Graham içsel değer: ₽36,801.8. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

1.1x vs 10.1x

Sektör medyanının %89 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.15x vs 1.81x

Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.1x vs 4.9x

Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.9 vs %15.6 WACC

ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%5.0 vs %13.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %5.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3145.00), TRAMA-99 çizgisi (3204.50) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 3145.00

TRAMA: 3204.50

Айырмашылық: %-1.9

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

CHMK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.