/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽1,951.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽48.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₽ satıştan 27₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽200.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir (₽48.5B → ₽59.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.7
29.01.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.64
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+98.3%
ROIC ?
44.0%
Значение DCF ?
712.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (48.5B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+79.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (182.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK yatay seyrede (72.7B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 173.1B RUB
Net nakit pozisyonunda: -200.5B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 373.6B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 44.8B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 26.5B RUB
ROE düşük: %7.9
ROA: %4.9
Toplam varlıklar: 994.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 612.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.0B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.1x (Faiz: 3.1B RUB)
Ödenmiş sermaye: 837.7M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 289.5B RUB
CAPEX: 18.3B RUB (Hasılatın %10.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 649.12 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 10.4x
F/K 3.1x — sektör medyanının (10.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 1.76x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.9x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.0
Net kâr yıllık %79.0 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 37.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.3%
Artı %98.3 beklenen değer (1413.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2139.00 | PD/DD hedefi: 1415.34 | EV/EBITDA hedefi: 2038.05 | DCF hedefi: 712.91
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%44.0) – WACC (%36.9) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.0
ROIC (%44.0) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %36.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
712.91
DCF (712.91) güncel fiyatla (%-0.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 713.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,951.4
Graham içsel değer: ₽1,951.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 10.4x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.76x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.9x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.0
vs %36.9 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.6
vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (713.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 713.00
TRAMA: 649.12
Разница: %+9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CHMF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.