/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽1,951.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+101.5%
ROIC ?
51.8%
قيمة DCF ?
721.52
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.0
09.09.2025 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%3.64
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (643.20), TRAMA-99 çizgisi (620.92) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 643.2
TRAMA: 620.9194
الفرق: %+3.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
2.8x
القطاع: 7.5x
F/K 2.8x — sektör medyanının (7.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
القطاع: 1.68x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
القطاع: 3.5x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (3.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.0
Net kâr yıllık %79.0 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 37.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.5%
Artı %101.5 beklenen değer (1296.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1837.32 | PD/DD hedefi: 1344.38 | EV/EBITDA hedefi: 1929.60 | DCF hedefi: 721.52
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%51.8) – WACC (%36.4) farkı +15.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.8
ROIC (%51.8) sermaye maliyetini 15.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %36.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
721.52
DCF (721.52) güncel fiyatla (%+12.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 643.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,951.4
Graham içsel değer: ₽1,951.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.8x
vs 7.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.68x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 3.5x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.8
vs %36.4 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.6
vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CHMF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.