/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₽11.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.4%
Значение DCF ?
1.97
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
2785
2015-07-01 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.1
VaR 95% ?
%7.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
21.11.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
5.95
Parametrik%7.58
Historik%4.59
Cornish-Fisher%-9.90
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.57), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 9.574
TRAMA: 8.6037
Разница: %+11.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
17.1x
Сектор: 9.8x
F/K 17.1x — sektör medyanının (9.8x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (0.86x) %13 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
4.76x
Borç/Özkaynak 4.76x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (6.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.49 | PD/DD hedefi: 8.55 | DCF hedefi: 2.39
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.97
DCF (1.97) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.57
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽11.1
Graham içsel değer: ₽11.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 0.86x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CBOM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.