CBOMCredit Bank of Moscow

🇷🇺 MOEX
9.82
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₽11.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽4.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.1
VaR 95% ?
%7.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
18.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
6.30
Parametrik%7.46
Historik%4.44
Cornish-Fisher%-10.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.6%
Значение DCF ?
1.97
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9.45 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 10.5x
F/K 17.5x — sektör medyanının (10.5x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 0.94x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (0.94x) %6 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 4.76x
Borç/Özkaynak 4.76x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (7.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.87 | PD/DD hedefi: 9.33 | DCF hedefi: 2.45
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.97
DCF (1.97) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.82
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽11.1
Graham içsel değer: ₽11.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 10.5x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.00x vs 0.94x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.82), TRAMA-99 çizgisi (9.45) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9.82
TRAMA: 9.45
Разница: %+3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CBOM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.