CAXtrackers California Municipal Bond ETF

Perakende

🇪🇺 Euronext

15.68

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+68.9%

ROIC ?

6.0%

قيمة DCF ?

470.87

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%62.0

VaR 95% ?

%6.25

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.87

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.3

26.05.2026 → 18.06.2026

الانحراف ?

3.43

Parametrik%6.25

Historik%2.02

Cornish-Fisher%-6.31

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (15.68), TRAMA-99 çizgisi (16.21) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 15.675

TRAMA: 16.2114

الفرق: %-3.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.0x القطاع: 6.2x

F/K 3.0x — sektör medyanının (6.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.00x القطاع: 1.33x

PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.9x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.5x

Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.98x

Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 14.6x

Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+68.9%

Artı %68.9 beklenen değer (26.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 31.70 | PD/DD hedefi: 22.54 | EV/EBITDA hedefi: 22.10 | DCF hedefi: 47.03

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.0) – WACC (%5.6) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.0

ROIC (%6.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.

WACC: %5.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

470.87

DCF modeli 470.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2904.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 15.68

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.0x vs 6.2x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.00x vs 1.33x

Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 2.7x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.0 vs %5.6 WACC

ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.