/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽1,082.6
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+40.1%
DCF Мәні ?
216.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.1
27.08.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%3.19
Historik%2.97
Cornish-Fisher%3.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (241.81), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 241.81
TRAMA: 289.8069
Айырмашылық: %-16.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 9.8x
F/K 2.3x — sektör medyanının (9.8x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.9
Net kâr yıllık %-33.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.1%
Artı %40.1 beklenen değer (338.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 725.43 | PD/DD hedefi: 445.96 | DCF hedefi: 216.29
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
216.29
DCF (216.29) güncel fiyatın %10.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 241.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽1,082.6
Graham içsel değer: ₽1,082.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.86x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BSPB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.