/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽1,082.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+40.1%
قيمة DCF ?
216.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.1
27.08.2025 → 17.07.2026
الانحراف ?
-0.30
Parametrik%3.19
Historik%2.97
Cornish-Fisher%3.16
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (241.81), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 241.81
TRAMA: 289.8069
الفرق: %-16.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
2.3x
القطاع: 9.8x
F/K 2.3x — sektör medyanının (9.8x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.9
Net kâr yıllık %-33.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.1%
Artı %40.1 beklenen değer (338.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 725.43 | PD/DD hedefi: 445.96 | DCF hedefi: 216.29
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
216.29
DCF (216.29) güncel fiyatın %10.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 241.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽1,082.6
Graham içsel değer: ₽1,082.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.86x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BSPB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.