BPAC11Banco BTG Pactual S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
76.75
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$15.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.2). İstikrarlı seyir.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$52.4B) kârın %1069'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.2
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
16.04.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
2.47
Parametrik%3.94
Historik%3.28
Cornish-Fisher%0.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.3%
Значение DCF ?
12.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.2 artarak 4.9B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.2
Hasılat çeyreklik %+6.7 büyüdü (15.8B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.0)
Net kâr marjı yüksek: %31.1
Toplam borç: 74.9B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 17.4B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Nakit ve benzerleri: 57.6B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 52.4B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 52.4B BRL
ROE düşük: %6.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 925.2B BRL
Özkaynak %+6.8 arttı → 79.6B BRL
Faiz gideri: 17.7B BRL
Ödenmiş sermaye: 11.6B BRL
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+28.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.56 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %102.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %102.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 48.1x Сектор: 14.3x
F/K 48.1x — sektör medyanının (14.3x) %236 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.01x Сектор: 2.50x
PD/DD 11.01x — sektör medyanının %341 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.3x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.0
Hasılat yıllık %26.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.2
Net kâr yıllık %22.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-53.3%
Eksi %53.3 beklenen değer (35.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.34 | PD/DD hedefi: 18.91 | EV/EBITDA hedefi: 64.21 | DCF hedefi: 18.91
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.69
DCF (12.69) güncel fiyatın %83.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$15.6
Graham içsel değer: R$15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.1x vs 14.3x
Sektör medyanının %236 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.01x vs 2.50x
Sektörden %341 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 4.3x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (76.75), TRAMA-99 çizgisinin %28.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 76.75
TRAMA: 59.56
Разница: %+28.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
BPAC11 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.