/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$29.0
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+31.3%
DCF Мәні ?
11.69
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4637
2008-01-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
20.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.66
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.19), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 17.19
TRAMA: 18.3264
Айырмашылық: %-6.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%78.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %78.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 12.6x
F/K 7.8x — sektör medyanının (12.6x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 2.21x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.59x
Borç/Özkaynak 2.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.6
Net kâr yıllık %-7.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.3%
Artı %31.3 beklenen değer (22.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 27.45 | PD/DD hedefi: 38.79 | DCF hedefi: 11.69
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.69
DCF (11.69) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.19
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$29.0
Graham içsel değer: R$29.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x
vs 12.6x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.21x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BBDC4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.