BANEBashneft

🇷🇺 MOEX
1303.50
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.8
12.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%3.74
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+124.4%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
1,684.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1212.34 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 1.2x Сектор: 5.5x
F/K 1.2x — sektör medyanının (5.5x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.27x Сектор: 0.93x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.1x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.0x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.4%
Artı %124.4 beklenen değer (2924.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3910.50 | PD/DD hedefi: 3910.50 | EV/EBITDA hedefi: 3910.50 | DCF hedefi: 1684.68
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%20.0) – WACC (%38.2) farkı -18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,684.68
DCF modeli 1684.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1303.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.2x vs 5.5x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x vs 0.93x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x vs 4.0x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %38.2 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1303.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1303.50
TRAMA: 1212.34
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
BANE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.