TR EN AR RU KK

BANEBashneft

Energy
🇷🇺 MOEX
1303.50
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.8
12.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%3.74
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+124.4%
ROIC ?
20.0%
DCF Мәні ?
1,684.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1212.34 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı 1.2x Сектор: 5.5x
F/K 1.2x — sektör medyanının (5.5x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.27x Сектор: 0.93x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.1x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.0x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.4%
Artı %124.4 beklenen değer (2924.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3910.50 | PD/DD hedefi: 3910.50 | EV/EBITDA hedefi: 3910.50 | DCF hedefi: 1684.68
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%20.0) – WACC (%38.2) farkı -18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,684.68
DCF modeli 1684.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1303.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x vs 5.5x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x vs 0.93x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x vs 4.0x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %38.2 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1303.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1303.50
TRAMA: 1212.34
Айырмашылық: %+7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
BANE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.