/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$9.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-32.1%
DCF Мәні ?
8.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4676
2007-10-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
15.04.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.48
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.22), TRAMA-99 çizgisi (15.79) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.22
TRAMA: 15.7909
Айырмашылық: %+2.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%51.4
Net kâr marjı %51.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%89.9
FAVÖK marjı %89.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.9
Hasılat başına brüt kâr %74.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%59.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.4x
Сектор: 12.6x
F/K 16.4x — sektör medyanının (12.6x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.44x
Сектор: 2.21x
PD/DD 4.44x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (7.7x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.5
Net kâr yıllık %33.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (11.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.69 | PD/DD hedefi: 8.69 | EV/EBITDA hedefi: 13.38 | DCF hedefi: 8.06
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.06
DCF (8.06) güncel fiyatın %50.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$9.0
Graham içsel değer: R$9.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.4x
vs 12.6x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.44x
vs 2.21x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 7.7x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.0
vs %97.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
B3SA3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.