/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+8.5%
ROIC ?
8.5%
DCF Мәні ?
196.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4915
2006-09-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.8
07.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%4.72
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (603.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 603.9000244140625
TRAMA: 556.6695
Айырмашылық: %+8.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 14.9x
F/K 9.4x — sektör medyanının (14.9x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.75x
Сектор: 4.79x
PD/DD 3.75x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.1x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (655.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 963.89 | PD/DD hedefi: 847.78 | EV/EBITDA hedefi: 539.06 | DCF hedefi: 196.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
196.00
DCF (196.00) güncel fiyatın %67.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 603.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.4x
vs 14.9x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.75x
vs 4.79x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.1x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %15.9 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ANANTRAJ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.