ALRSAlrosa (Diamonds)

🇷🇺 MOEX
20.17
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽118.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽21.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.4. Her 100₽ satıştan 26₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.7
VaR 95% ?
%4.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.7
18.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
2.70
Parametrik%4.87
Historik%3.87
Cornish-Fisher%1.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+131.3%
ROIC ?
16.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (21.3B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-15.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (80.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.2
Net kâr marjı yüksek: %26.4
FAVÖK yatay seyrede (35.7B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %44.2
Toplam borç: 135.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 99.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran güçlü: 2.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 36.4B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 16.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 546.8M RUB
ROE düşük: %5.6
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 596.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 381.9B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 25.8B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.3x (Faiz: 842.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 7.2B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 193.0B RUB
CAPEX: 15.9B RUB (Hasılatın %19.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.62 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %26.4
Net kâr marjı %26.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %44.2
FAVÖK marjı %44.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %45.2
Hasılat başına brüt kâr %45.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 1.7x Сектор: 10.4x
F/K 1.7x — sektör medyanının (10.4x) %84 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.38x Сектор: 1.76x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.7x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.9x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.85x
Cari oran 2.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 42.3x
Faiz karşılama 42.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.2
Net kâr yıllık %-15.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+131.3%
Artı %131.3 beklenen değer (46.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 60.51 | PD/DD hedefi: 60.51 | EV/EBITDA hedefi: 45.91
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%16.9) – WACC (%25.2) farkı -8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 42.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetinin (25.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽118.6
Graham içsel değer: ₽118.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.7x vs 10.4x
Sektör medyanının %84 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x vs 1.76x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x vs 3.9x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %25.2 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4 vs %44.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.17), TRAMA-99 çizgisi (19.62) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 20.17
TRAMA: 19.62
Разница: %+2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALRS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.