/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽118.6
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+127.6%
ROIC ?
20.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3661
2011-11-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.0
27.08.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
2.90
Parametrik%4.83
Historik%4.06
Cornish-Fisher%0.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.30), TRAMA-99 çizgisi (19.38) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 19.3
TRAMA: 19.3842
Айырмашылық: %-0.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.4
Net kâr marjı %26.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%44.2
FAVÖK marjı %44.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.2
Hasılat başına brüt kâr %45.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 7.5x
F/K 1.6x — sektör medyanının (7.5x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.5x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.85x
Cari oran 2.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.3x
Faiz karşılama 42.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.2
Net kâr yıllık %-15.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.6%
Artı %127.6 beklenen değer (43.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 57.90 | PD/DD hedefi: 57.90 | EV/EBITDA hedefi: 40.84
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%20.3) – WACC (%24.9) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 42.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin (24.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽118.6
Graham içsel değer: ₽118.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 7.5x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.68x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.5x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.3
vs %24.9 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4
vs %44.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ALRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.