ALFAAlphaClone Alternative Alpha ETF

İmalat

NORDIC

548.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

45/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

37/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-56.2%

ROIC ?

18.5%

قيمة DCF ?

30.77

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6137

2002-05-17 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%21.7

VaR 95% ?

%2.13

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.07

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%10.8

17.04.2026 → 01.06.2026

الانحراف ?

-0.00

Parametrik%2.13

Historik%2.16

Cornish-Fisher%2.12

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (548.00), TRAMA-99 çizgisi (542.05) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 548.0

TRAMA: 542.0465

الفرق: %+1.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 53.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (53.7x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 53.93x القطاع: 3.73x

PD/DD 53.93x — sektör medyanının %1346 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 185.1x القطاع: 29.3x

EV/EBITDA 185.1x — sektör medyanının (29.3x) %533 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 1.38x

Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.41x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.0x

Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-56.2%

Eksi %56.2 beklenen değer (239.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 137.00 | PD/DD hedefi: 137.00 | EV/EBITDA hedefi: 137.00 | DCF hedefi: 137.00

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%18.5

ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 10.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

30.77

DCF (30.77) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 548.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 53.7x

Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

53.93x vs 3.73x

Sektörden %1346 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

185.1x vs 29.3x

Sektörden %533 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%18.5 vs %8.3 WACC

ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALFA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.