/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.5%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
672.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
747
2023-08-16 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
02.01.2026 → 23.01.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.85
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.75
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1417.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1417.4000244140625
TRAMA: 1536.6714
Разница: %-7.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
14.8x
Сектор: 13.1x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.1x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.70x
Сектор: 3.85x
PD/DD 6.70x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (1225.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1245.72 | PD/DD hedefi: 906.67 | EV/EBITDA hedefi: 1666.42 | DCF hedefi: 672.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
672.50
DCF (672.50) güncel fiyatın %52.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1417.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x
vs 13.1x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.70x
vs 3.85x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 6.7x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %11.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ADANIENSOL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.