ABRDPublic Joint Stock Company Abrau-Durso

🇷🇺 MOEX
121.20
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽227.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽438M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽438M) ama FCF negatif (-₽139M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.5
25.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%2.73
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.7%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
2.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (438.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+29.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.6
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK yatay seyrede (762.7M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %25.7
Toplam borç: 7.9B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 7.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran güçlü: 2.33x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 336.6M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -139.4M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 24.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 12.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 754.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 98.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 6.2B RUB
CAPEX: 340.6M RUB (Hasılatın %11.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.81 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.6
Hasılat başına brüt kâr %46.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 6.8x Сектор: 11.0x
F/K 6.8x — sektör medyanının (11.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 1.83x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (4.9x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.33x
Cari oran 2.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.2
Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.7%
Artı %17.7 beklenen değer (142.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 200.96 | PD/DD hedefi: 244.08 | EV/EBITDA hedefi: 94.18 | DCF hedefi: 30.30
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (33.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.17
DCF (2.17) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽227.7
Graham içsel değer: ₽227.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x vs 11.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x vs 1.83x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 4.9x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4 vs %33.0 WACC
ROIC 21.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (121.20), TRAMA-99 çizgisi (115.81) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 121.20
TRAMA: 115.81
Разница: %+4.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ABRD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.