/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$11.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-7.9%
ROIC ?
23.8%
DCF Мәні ?
13.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6691
2000-01-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.7
06.05.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
3.10
Parametrik%2.61
Historik%2.14
Cornish-Fisher%-0.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.03), TRAMA-99 çizgisi (15.66) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.03
TRAMA: 15.6628
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 13.8x
F/K 14.6x — sektör medyanının (13.8x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 2.07x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (2.07x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.2x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.6
Net kâr yıllık %24.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (13.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.82 | PD/DD hedefi: 12.77 | EV/EBITDA hedefi: 12.60 | DCF hedefi: 13.24
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.24
DCF (13.24) güncel fiyatın %11.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$11.6
Graham içsel değer: R$11.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.07x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.2x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8
vs %17.8 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ABEV3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.